国银行资信评级制度的发展
(一)国际经验
1997年1月1日，美联储及联邦其他金融监管部门对CAMEL评级体系进行了重大修订并正式出台新的评级体系即CAMELS.新体系与旧体系相比，一是增加了市场风险敏感度指标。该指标反映利率、汇率、商品价格、证券价格变动对金融机构盈利和资本的影响程度，通过这一新指标可以测试银行辨认、识别、监督、管理金融市场风险的能力，并限制银行从事不熟悉的资本市场业务二是充分重视风险监管和风险管理的重要性，在各个具体评级项目中普遍强调风险因素和对管理层的考评，突出M即管理水平(尤其是控制市场风险暴露的能力)的决定性作用。CAMELS评级体系的出台，标志着美国以资本为本的金融监管转为以风险为本的金融监管，监管重点由局部转向整体、由微观转向宏观，顺应了金融业现代化发展新需要，又为其他国家提供了可资借鉴的经验。
执亚洲金融业牛耳的新加坡，其金融管理局正是通过借鉴美国的CAMELS，并结合本国实际国情加以改造利用，于2001年2月创建了自己的银行风险评级系统CAMElOTS.该评级系统与CAMELS相比，更加注重管理因素的重要性，增加了两个与管理因素密切相关的指标，一是经营风险和其他风险指标即“O”，二是技术风险指标即“T”。
2001年1月16日，巴塞尔银行监管委员会经过长期研究和酝酿，发布了新资本协议草案第二稿，该草案延续了1988年巴塞尔协议中以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的风险监管思路，并吸收了《有效银行临管的核心原则》中提出的银行风险监管的最低资本要求、外部监管、市场约束等三大支柱的原则，对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结与规范。该草案大力强调监管当局的准确评估和及时干预，其中就谈到监管当局要及早干预，防止银行资本水平低于实际风险水平。我国银行业必须密切关注国际银行行业风险管理规定的新变化，逐步推动银行综合化改革，相应改进和调整我国银行风险管理与资本配置工作，以适应新资本协议变动的要求。
由此可见，随着监管要求的不断深化，银行评级体系也不是一成不变的，而是随着金融业的发展不断变化改进。
(二)我国应进行的实践
我国即将加入WTO，在金融市场的诸多方面都要和国际接轨。按照新资本协议要求，我国银行业不仅在信用风险测量方面存在工作量过大、成本过高、外部评级资料缺乏等现实挑战，对市场风险、操作风险的测量方面也存在不少困难。当前迫切需要通过机构改革，强化信贷风险监控体系及信贷责任制，提高风险管理水平。银行资信评级制度还需进一步健全和完善，主要的完善措施有：
(1)借鉴美国CAMELS的新经验，使管理水平指标细化和量化，并在评级体系中适当反映银行金融创新能力、市场风险驾御能力，使监管真正体现以风险为本的特性;
(2)通过金融当局的监督管理，提高银行风险管理水平，保障金融安全是新资本协议的重要要求。按照新资本协议要求，监管当局必须在强化合规性监管的同时，重视安全性监管，逐步硬化商业银行的资本充足率约束。但是也应认识到，监管标准仅是评估的起点，而非评估标准。资本充足性的评估标准是其资本水平和资本质量是否足以抵制其资产风险。评估时还应运用综合性的方法进一步判断银行的资本状况;
(3)要进一步完善风险管理制度，强化风险管理部门责任，进一步完善经营、管理的规章制度，严格金融纪律，防范操作风险，对照新资本协议草案创新风险评级方法，更为准确地评估银行经营中的信用、市场及操作风险;
(4)在评级过程中，必须正确把握监管政策的现状及变动趋势。目前我国金融业实行分业经营、分业管理，部分银行会从这种较严的管制环境中获益。在这种监管下，银行业务范围和经营领域非常狭窄，同时还受到政府利率保护和经营范围保护，发展比较平稳，来自于非银行金融机构的竞争压力也不大。但是，随着我国监管政策倾向于放松管制，非银行金融机构将参与银行业务，以及加入WTO后，外资银行对我国银行业现有竞争格局的影响，银行的竞争压力将增大，不得不扩大业务范围和投资领域，向高投机性的衍生金融商品发展，这就有可能出现严重的信用风险危机。
